متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

یکی از روش های متداول جمع آوری داده ها در قابلیت اعتماد و آزمون های طول عمر طرح سانسور فزاینده است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله مشخصه هایی از توزیع تعمیم یافته پارتو را بر اساس استقلال و مقدار متوسط توابعی از آماره های مرتب مبتنی بر سانسور فزاینده نوع دوم بدست می آوریم.

در این مقاله ابتدا به محاسبه آنتروپی k- رکوردها از توزیع پارتو تعمیم یافته پرداخته می شود و بر مبنای آن، آماره ای برای آزمون نیکویی برازش این توزیع ارائه می گردد. در پایان، عملکرد این آماره در مطالعه ای شبیه سازی و با استفاده از داده های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در اغلب موارد کاربردی برای افزایش دقت برآورد پارامترها نیاز به برآوردگری داریم که دارای کمترین مخاطره باشد. در این میان برآوردگرهای انقباضی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. هدف اصلی ما در این مقاله، بررسی کارایی برخی برآوردگرهای انقباضی پارامتر شکل توزیع پارتو-رایلی تحت دو کلاس از برآوردگرهای انقباضی است. در این تحقیق کارایی برآوردگرهای پیشنهادی را با برآوردگر نااریب که تحت تابع زیان درجه دوم خطا بدست آمد ه اند، مقایسه می شوند. رابطه بین دو کلاس از برآوردگرهای انقباضی بدست آمده پارامتر شکل توزیع پارتو-رایلی مورد برسی قرار گرفته و نهایتا با استفاده از شبیه سازی، کارایی نسبی برآوردگرهای پیشنهادی مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند.

چالش اساسی در محاسبه ریسک انتخاب روشی است که بتواند دقیق ترین مقدار ریسک را محاسبه کند. هدف این مطالعه مقایسه برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR)و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD) هست. در این پژوهش از بازده داده های 21 و 63 روزه سری زمانی شاخص کل، شاخص سهام آزاد شناور و شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 01/01/1391 الی 29/12/1398 استفاده گردید. برای پذیرش مدل ها به لحاظ آماری از آزمون های پس آزمایی کوپیک و آزمون پوشش شرطی کریستوفرسن استفاده شد. مقایسه مدل ها از طریق توابع زیان دوم لوپز و بلانکو-ایهل انجام شد. برای رتبه بندی مدل های CoVaR نیز دو تابع زیان شامل میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به کار رفت. نتایج نشان داد طبق خروجی آماره تابع زیان دوم لوپز، توزیع پارتو تعمیم یافته در برآورد VaR بازده شاخص کل و بازده شاخص 50 شرکت برتر بهتر از توزیع فریشه عمل نمود، اما برای شاخص آزاد شناور، توزیع فریشه عملکرد بهتری دارد. نتایج طبق مقادیر تابع زیان بلانکو-ایهل مخالف نتایج آماره تابع زیان دوم لوپز بود. نتایج میانگین قدر مطلق خطاها و مجذور میانگین مربعات انحراف ها نشان از برتری توزیع فریشه در برآورد CoVaR نسبت توزیع پارتو تعمیم یافته داشت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.